삼중 스크린 시스템, 나는 이렇게 쓴다 – 엘더의 원칙과 나의 실전 전략

알렉산더 엘더(Alexander Elder)의 삼중 스크린 매매 시스템(Triple Screen Trading System)

1986년에 처음 소개된 이후로 지금까지도 유효한 다중 시계열 기반의 추세추종 + 스윙매매 전략이다.
그 핵심은 다음과 같은 세 가지 서로 다른 분석 단계를 결합해, 매매 확률을 높이는 것이다

 

1. 첫 번째 스크린: 장기 추세 확인 (Major Trend Filter)

• 사용 차트: 주봉(Weekly chart)
• 사용 지표: MACD Histogram
• 목적: 시장의 기본 방향(Trend)을 판단하기 위함
• 판단 기준:
  • MACD 히스토그램이 상승 중: 상승 추세 → 매수만 고려
  • MACD 히스토그램이 하락 중: 하락 추세 → 매도만 고려

즉, 현재의 장기 흐름에 순응하는 방향만 매매한다는 원칙 (추세추종 원칙)

 

2. 두 번째 스크린: 중기 조정 확인 (Minor Counter-Trend Signal)

• 사용 차트: 일봉(Daily chart)
• 사용 도구: 오실레이터 (Stochastic, Force Index, RSI 등)
• 목적: 추세 방향으로의 진입 타이밍 포착
• 전략:
  • 첫 번째 스크린이 상승 추세 → 오실레이터가 과매도일 때 매수 신호
  • 첫 번째 스크린이 하락 추세 → 오실레이터가 과매수일 때 매도 신호

즉, 조정 국면의 끝자락에서 추세 방향으로 들어가는 전략

 

3. 세 번째 스크린: 정밀 진입 (Entry Trigger / Trailing Stop)

• 사용 차트: 일봉 or 4시간봉 / 1시간봉 (사용자 설정)
• 사용 도구: 추세선 돌파, 캔들 패턴, 또는 트레일링 스탑 기법
• 목적: 정확한 진입 시점 결정 및 리스크 최소화
• 전형적 방법:
  • 일봉 기준에서 2일 고점 돌파 시 매수 (상승 추세일 경우)
  • 또는 강한 캔들 반전 신호 발생 시 진입

 

엘더의 삼중 스크린 전략 핵심    

스크린	주기	목적	사용 도구	전략 요약
1st	주봉	장기 추세 판단	MACD 히스토그램	추세 방향 결정
2nd	일봉	단기 조정 포착	오실레이터 (Stoch, RSI 등)	진입 타이밍
3rd	일봉/하위봉	정밀 진입 및 리스크 관리	트레일링 스탑, 캔들, 돌파	실제 진입

 

장점

• 추세 순응 + 단기 조정 매매로 높은 승률 확보
• 다중 프레임을 이용하여 의사결정에 확신 부여
• 기계적이면서도 유연한 적용 가능

 

주의점

• 세 개의 스크린 모두에서 조건이 충족되어야 진입 가능 → 신호가 적을 수 있음
• 시장이 횡보할 때는 기회가 거의 없음
• 중장기 추세가 명확하지 않을 때는 오히려 혼란 가능

 

나의 방식:

"시장은 복잡하지만, 복잡한 시장을 보는 내 방법은 단순하다."

나는 엘더의 구조를 기본 틀로 삼되,
와인스타인 및 다우의 추세 분석,

일목균형표의 준비구성과 리듬,
미너비니의 정밀 진입 전략,

와이코프의 시세 흐름 해석을 함께 쓴다.

 

이 글은 그 실제 운용 구조에 대한 기록이다.

하지만 단순히 기술을 따라 한다고 수익이 나는 건 아니다.

 

1️⃣ 첫 번째 스크린: 주 추세 필터 – 시장의 기울기를 먼저 본다

구분	구성 요소
기준 주기	주봉(weekly)
사용 지표	30주 이동평균(Stan Weinstein), 주봉 기준선(일목균형표)
보조 지표	MACD 히스토그램, 다이버전스, 거래량 변화
분석 대상	시장지수, 산업 ETF (와인스타인 4단계 기준)

 

목표는 단 하나:

"지금은 매수만 고려할 시기인가, 매도만 고려할 시기인가."

• 상승 2단계의 산업과 ETF만 추려낸다.
• MACD 히스토그램이 상승세를 타고 있고,
• 주봉 기준선 위에서 캔들이 안정적으로 유지된다면

→ 나는 매수 쪽에서 기회를 찾는다.

그 외의 시장은 '관찰만 한다'.

 

2️⃣ 두 번째 스크린: 일봉으로 타이밍 조정 – 조정을 노린다 

구분	구성 요소
기준 주기	일봉(daily)
사용 지표	일목균형표(기준선, 전환선, 구름), 스토캐스틱, 200EMA
보조 판단	거래량 감소 후 반등, 조정 구간 패턴

 

1단계에서 필터된 상승 종목 중,

• 일봉 기준선과 구름 상단에서 조정을 받고 있는가
• 스토캐스틱은 과매도권인가
• 조정 중 거래량이 줄고, 반등 시 거래량이 살아나는가

이 흐름이 잡히면,
"이 종목이 진입 가능하다"는 사인이 켜진다.

 

3️⃣ 세 번째 스크린: 정밀 진입 – 스프링인가, 수축인가, 준비구성되었는가?

구분	구성 요소
기준 주기	일봉(daily) 유지
사용 도구	VPA(Volume Price Analysis), Wyckoff Spring, VCP, 갭 패턴, 캔들형

 

나는 더 낮은 타임프레임으로 내려가지 않는다.
시간을 줄이기보다 구조를 정교하게 본다.

• 스프링: 지지선 이탈 후 회복 + 거래량 증가
• VCP: 수축과 수축 반복, 거래량 감소 → 돌파
• Breakaway Gap: 방향성 결정 신호
• 아일랜드 갭: 매물대 고립 → 추세 지속 암시
• 장악형 캔들: 심리 변화 확인용
• 준비구성: 안심하고 매수할 여건 최종 확인

이 모든 것은 하나로 귀결된다:
확신 있는 한 발.

 

삼중 스크린은 단순한 지표의 조합이 아니라,

‘시장의 세 가지 얼굴을 동시에 읽는 법’이다.

엘더는 방향을 알려주고,
와인스타인은 흐름을 구분해주며,
일목균형표는 리듬을 보여주고,
와이코프는 심리를 해석하며,
미너비니는 행동 타이밍을 잡아낸다.

나는 이 다섯 사람의 눈으로 시장을 본다.
그리고 한 번에 모든 걸 보기보다,
하나씩, 하지만 세 번 걸러서 매매한다.

 

"한 줄기 추세를, 세 겹의 스크린으로 걸러낸다."

 

그냥 이게 나의 방식이다.