Jangineer's Life - 다시 만드는 나의 삶 Jangineer's Life - 다시 만드는 나의 삶

볼린저 밴드 하면 가장 먼저 떠오르는 말이 있다.“±2시그마(표준편차) 안에 95.4%의 가격이 포함된다.” 겉보기엔 과학적이고, 통계적인 듯 보인다.하지만 이 말은 사실상 시장에 통계 이론을 억지로 끼워 맞춘 대표적 오해다.이 흔한 해석의 오류를 바로잡고,볼린저 밴드를 올바르게 읽는 실전적 방법과 철학적 관점까지 정리해 본다. 볼린저 밴드 = 확률 예언 도구가 아니다볼린저 밴드는 단순하다.중심선(20일 이동평균) ± 표준편차(σ) x 계수(n)보통 n=2를 사용 → ±2σ 밴드 이때 많은 사람들이 이렇게 해석한다:“정규분포에서 ±2σ는 95%니까,가격도 95% 확률로 밴드 안에 존재할 것이다.” 하지만 이 해석은 시장과 통계에 대한 중대한 오해를 담고 있다. 왜 '95% 확률' 해석은 오류인가?이유설명..

우리는 일기예보에서 “오늘 강수확률 50%입니다”라는 말을 자주 접한다.그런데 과연 이 ‘50%’라는 숫자, 우리가 생각하는 의미와 같을까?대부분은 이렇게 이해하곤 한다.“비가 올 확률이 꽤 높네.”"비가 올 확률이 반 밖에 안되네." 하지만 이건 완전히 잘못된 해석이다.오늘은 기상청의 ‘강수확률 50%’가 정말로 의미하는 바를 생각해 본다. 강수확률 = ‘비가 올 가능성’이 아니다?기상청에서 말하는 강수확률(POP: Probability of Precipitation)은 다음과 같이 정의된다.“특정 지역(시·군 단위)에서, 일정 시간 동안, 강수량 0.1mm 이상 비가 내릴 확률” 이 정의 자체는 간단해 보이지만, 이 수치는 ‘기계적으로 계산된 확률’이 아니다.예보관의 경험, 과거사례, 수치모델, 위성..

기대값을 수치로 증명하는 리스크 조정 수익률 분석법 R-multiple이란?R = Risk Unit (위험 단위)R-multiple은 매매 1건당 감수한 리스크 대비 실제 결과가 몇 배였는지를 측정하는 단위이다. 정의:R = 진입가 – 손절가 (1R)수익금 or 손실금 ÷ 1R → 이 매매의 R-multiple 예시:진입가: 100, 손절가: 95 → 1R = 5익절가: 115 → 수익 = 15 → +3R익절가: 97.5 → 수익 = –2.5 → –0.5R이처럼, 모든 매매 결과를 R 단위로 환산하면승률에 상관없이수익/손실의 질과 크기를기대값 중심으로 정확히 비교 가능하다. 왜 R-multiple이 중요한가? 기존 방식문제점단순 수익률 %종목마다 진입가와 손절가가 달라 비교 불가능금액 기준 수익/손실계좌..

감정을 배제하고, 기대값을 설계하라 시스템 매매는 ‘기대값’을 복제하는 과정이다모든 시스템 매매는 결국 이렇게 요약된다:“확률적으로 이득이 되는 구조를 설계하고, 감정 없이 그것을 반복 실행하는 것.” 그 중심에 있는 것이 바로 ‘기대값’이다. 기대값이란 무엇인가?기대값 = (승률 × 평균이익) – (패배율 × 평균손실) 예를 들어:승률: 50%평균이익: +10%평균손실: –5%이라면 기대값은(0.5 × 10%) – (0.5 × 5%) = 5% – 2.5% = +2.5% 이 매매는 한 번 할수록 평균적으로 2.5%의 수익을 낼 확률 구조를 가진다.→ 이게 시스템 매매의 핵심이다.→ 하나하나의 승패는 무작위일 수 있어도, 충분히 반복하면 수익이 쌓인다. 기대값을 시스템에 녹이는 실전 5단계 1단계: 투자 ..

감정을 배제하고 구조를 설계하는 투자자의 루틴화 전략 왜 시스템이 필요한가?사람은 시장 앞에서 감정적이고 충동적이다.시장은 논리보다 감정을 자극해 결정하게 만든다.이길 수 있는 유일한 방법은,“시장에 휘둘리지 않도록 미리 정한 구조”를 갖는 것이다.시스템 매매는 기법이 아니라 구조다.기술이 아니라 태도다. 1단계: 투자 철학 정립 – 나는 어떤 투자자인가가치주인가? 추세추종인가? 단타인가? 스윙인가?리스크는 얼마나 감당 가능한가?계좌의 목적은 무엇인가? (월급 대체, 자산 증식, 장기 복리…)“나는 어떤 관점으로 시장을 대할 것인가” 투자 철학을 정의하는 것이 시작이다.철학 없는 시스템은 방황하고, 기법은 흩어진다. 2단계: 매매 조건 명확화 – 진입, 청산, 손절의 규칙진입 조건:예) 200일선 돌파 ..

자동화가 아니다. 원칙화다. 시스템 매매? 그거 컴퓨터가 대신 해주는 거 아니야?“시스템 매매를 해라” 이런 말을 들으면 대부분 이렇게 생각한다.매매 프로그램을 짜야 하나?HTS나 API 연동해서 자동 매매?조건검색식이랑 연동된 봇?파이썬, 텔레그램, 엑셀 VBA?특히 공대나 개발자 출신이라면자동화 알고리즘, 매매봇, 신호체계 구축 같은 이미지를 먼저 떠올리기 마련이다. 하지만 이런 생각은 단어가 만들어낸 착각이다.시스템 매매의 본질은 '자동화'가 아니라 '원칙화'다. 시스템 매매는 ‘기계가 아닌, 내가 기계처럼 행동하는 구조’시스템 매매란,“사전에 정의된 매수·매도 조건을 감정 없이 반복 실행하는 매매 방식” 즉,언제 사고언제 팔고손절은 어디서익절은 언제추가매수는 언제, 얼마만큼이런 조건을 ‘미리’ 정..

나는 솔직히 한국 투자자, 특히 젊은 투자자가 쓴 책은 잘 보지 않는다.과도한 자극, 단기 수익 자랑, 감정적 성공담…읽을수록 피로하고 공허했다.하지만 두 권의 책이 내 편견을 완전히 깨뜨렸다.바로'나는 주식으로 월급 두 번 받는다', 공돌투자자(김동준)'개장 전, 아직 켜지지 않은 모니터 앞에서', 돈깡(강민우)겉은 평범하거나 상업적으로 보일 수 있지만,읽고 나니 삶을 설계하는 투자자의 철학이 진하게 배어 있었다.특히, 정보보다 ‘분위기’를 먼저 다룬 방식이 인상적이었다.투자란 결국 기법이 아니라 태도와 구조의 문제라는 걸 다시 확인하게 해준 책들이었다. '나는 주식으로 월급 두 번 받는다' – 깊이를 가린 겉모습처음엔 흔한 기법서인가 싶었다.“주식으로 월급 두 번 받는다”는 다소 자극적인 제목,툭 튀..

직장인으로 살아가며 우리는 한 가지 질문을 애써 외면하며 살아간다.“직장인이 꿈이 아니지 않는가?” 엔지니어, 대기업 연구원으로 살아온 한 사람이 있었다.그는 누구보다 성실했고, 기술을 익혔고, 성과도 냈다.하지만 그는 깨달았다.“직장은 수단일 뿐, 삶의 목적이 될 수 없다” 그리고 그는 주식이라는 도구를 택했다.도박처럼 수익을 노리는 것이 아니라,루틴과 시스템으로 설계된 삶의 두 번째 월급을 만들기 위해. 그가 쓴 책 '나는 주식으로 월급 두 번 받는다'는표지만 보면 흔한 투자기법서처럼 보일 수 있다.하지만 한 장 한 장 읽다 보면, 그 깊은 철학과 절박한 현실 인식,그리고 자유를 향한 단단한 의지가 느껴진다. 직장인은 꿈이 아니다많은 사람이 착각한다.“좋은 직장 = 성공한 인생”이라고.그러나 정년이 ..