구조화된 트레이딩 마스터리 접근법

구조화된 트레이딩 마스터리 접근법 (A Structured Approach to Trading Mastery)

Gabriel Grammatidis, 2019년 10월 18일, IntuFX

 

 

많은 트레이더들이 트레이딩을 시작할 때 거의 규칙이 없거나,

전혀 없는 매우 주관적인 방식으로 시장에 접근한다.

그들은 ‘트레이딩 감(感)’을 시험해 보며,

자신이 인생에서 이뤄온 성공이 트레이딩에도 통할 수 있는지 확인하려는 강한 욕망을 지닌다.

 

흔히 ‘초심자의 행운’이 빠르게 부자가 되고자 하는 열정을 부추기지만,

인간의 뇌는 시장에서 손실을 보게끔 설계되어 있다.

그래서 초보 트레이더들의 첫 계좌는 종종 박살이 나고 만다.

(Van Tharp는 두 개의 계좌를 날린 뒤 트레이딩 심리에 큰 관심을 갖게 되었다)

몇 배로 불릴 것으로 기대했던 자금을 몇 달 만에 날리는 건 당연히 고통스럽다.

그러나 재정적인 손실보다 더 파괴적인 것은 손실을 ‘불운’ 탓으로 돌리거나,

자금을 회복하고 곧 다시 불릴 수 있다는 망상에 빠지게 하는 내면의 끊임없는 잡음이다.

 

잠시 시선을 돌려, 전 세계적으로 많은 이들의 관심을 끄는 장면으로 옮겨보자:

포뮬러 1 레이싱. 만약 어떤 사람이 ‘감각’만으로 준비 없이 F1 경주에서 우승할 수 있다고 믿는다면,

당신은 그를 어떻게 생각하겠는가?

아마도 제정신이 아니라고 생각할 것이다.

모두가 아는 사실이 있다.

바로 이런 환경에서는 훈련, 풍부한 지식, 높은 수준의 퍼포먼스가 필수라는 점이다.

트레이딩도 사실 다르지 않다.

감으로 트레이딩하는 것은 성공을 보장하지 않는다.

 

트레이딩에 있어 의도적 연습의 적용

다른 복잡한 활동들과 마찬가지로, 트레이딩도 마스터해야 할 퍼포먼스 작업이다.

진정한 직관 기반 트레이딩은 수년이 걸릴 수 있지만, 규칙 기반 전략을 배우는 것은 훨씬 쉽고 빠르다.

전략의 규칙을 배우는 데는 단계별로 구조화된 접근이 가능하다.

 

의도적 연습(deliberate practice)은 복잡한 퍼포먼스 과제를 학습하는 데 매우 효과적이고 효율적인 접근법이다.

이것은 특별한 형태의 목적 지향적이며 체계적인 학습 경험이다.

이 방법을 사용하면 전체 과정을 개별 파트로 나누고,

각 부분을 집중적으로 연습하여 하나씩 숙달한 후,

이를 전체 프로세스에 통합할 수 있다.

 

트레이딩 시스템의 구성 요소

당신이 어떤 시스템을 거래하든, 그 안에는 개별적인 구성 요소들이 존재한다는 사실을 인식해야 한다.

이는 거래의 형성과 전개 과정에서 중요한 단계를 나타낸다.

나는 규칙 기반이면서 일부 재량도 허용하는 시스템을 거래한다.

각 파트의 규칙 조합만으로도 상당한 우위를 제공하지만,

약간의 재량을 더하면 직관이라는 또 하나의 우위를 포착할 수 있다.

예를 들어, 나의 선물 거래 시스템 중 하나인 Turtle 시스템은 수평선을 중심으로

대칭적이며 조화로운 멀티-바 패턴을 활용한 설정을 사용한다.

Turtle 거래는 여섯 개의 구분되는 구성 요소로 나눌 수 있다:

 

1. 추세 거래

이 추세 추종 패턴의 전제 조건이다.

매우 강하고 이상적으로는 매끄러운 추세를, 여러 타임프레임을 분석하는 Top-Down 추세 스캐닝 프로세스를 통해 식별한다.

 

2. 무대 설정

추세가 강세를 유지하려면 ‘재충전’이 필요하다. 이는 Turtle 패턴의 조화로운 접시형 조정 구간에서 일어난다.

 

3. 전투 대기

트레이더는 전투(심리적 전쟁)가 시작되기 전이나 그 도중에는 진입해서는 안 된다.

이 ‘전투’는 시장의 함정(Market Trap), 즉 내가 줄여 부르는 “Hook(갈고리)”을 나타낸다.

역추세 트레이더들이 이 함정에 빠질 때까지 기다려야 하며, 그 후 추세 방향으로의 진입을 준비할 수 있다.

 

4. 추세 강도에 따른 실행

가격이 처음 튀어오를 때 진입하지 말고, 가격이 강도를 입증할 때까지(즉, ‘두 번째 쥐’를 기다릴 것) 기다린다.

이전 저항이 먼저 돌파되었다면, 그 거래는 성공 가능성이 가장 크다.

 

5. 가속 요소 활용

진입 전의 또 하나의 전제 조건은 최소한 하나 이상의 손절물량 유도(stop-run) 레벨 존재다.

이는 추세 방향으로의 가속기 역할을 하여 좋은 추종 흐름을 만들어낸다.

따라서 거래가 초반에 손익분기점에 도달할 가능성이 높아진다.

 

6. 목표를 향한 관리

목표가 설정되면 손익비(Reward-to-Risk ratio)를 계산할 수 있으며, 최소 2:1을 충족해야 한다.

진입 이후 거래는 자본 보존 → 수익 극대화 → 수익 보존의 개별 단계에 따라 관리된다.

The Hook = 실패한 테스트 바 (중요 지지선을 시험하는 흥분된 역추세 바)
HT EMA Support = 상위 타임프레임의 EMA 동적 지지선 (예: 21EMA MF)

 

이 Turtle 시스템의 구성 요소들은 위 차트에서 실제로 작동하는 모습을 볼 수 있다.

Turtle 패턴은 Van Tharp Institute에서 가르치는 선물 시스템 2이다.

각 구성 요소는 중요한 역할을 수행하며 고유의 우위를 지닌다.

트레이더가 시스템의 각 파트를 마스터한 후에는 이들을 통합해 전체 트레이딩 프로세스로 일체화해야 한다.

 

트레이드 시뮬레이션을 통한 마스터리

시스템 트레이딩을 처음 배울 때는, 트레이드 시뮬레이터를 통한 의도적 연습이 가장 효과적이다.

한 달간의 집중 연습으로 수년치의 거래 경험에 해당하는 실력을 얻을 수 있다.

실제로 나는 모든 학생들에게 거래 시스템의 각 파트를 자동적이며 실수 없이 수행할 수 있을 때까지

시뮬레이션을 사용할 것을 권장한다.

많은 트레이딩 플랫폼은 시뮬레이터 모드나 과거 차트를 빠르게 재생할 수 있는 기능을 제공한다.

이 기능으로 패턴이 전개되는 과정을 보고 규칙을 실행할 수 있다.

이 외에도 몇몇 회사에서는 전문적인 트레이딩 시뮬레이션 소프트웨어를 제공한다.

새로운 거래 시스템을 배울 때마다,

나는 항상 개별 파트를 구조화된 방식과 시뮬레이션을 통해 학습하는 것이

학습 속도를 빠르게 하고 초기 시장 성공 가능성을 높이는 최선의 방법이라 믿는다.

감(感)에 의존하는 것보다는 훨씬 낫다.

 

▶ 동영상 설명:
Van Tharp Institute에서 가르치는 Turtle 설정(Futures System 2)을 설명하는 7분짜리 영상이 있음.
Gabriel이 YM 1분봉에서 전일 실제로 실행해 8R 이상의 수익을 낸 거래를 기반으로 제작됨.
유튜브 링크